OmegaChartで遊ぶ（１）…RAVI拡張キットを作る

最近「OmegaChart」という、フリーのシステムトレード／チャートソフトにハマっております。
少々の知識は必要なものの、簡単にトレーディングシステムを構築できるというスグレモノ。
　
素人の手習いということで、まずは教科書的なトレンドフォローシステムを組んでみました（というよりも、仕切りルールも含めて教科書のまま）。ルールは単純、
　
・日経平均全銘柄のうち、
・65日移動平均線を3日連続で上回ったものを買い。
・その逆でポジションを解消する。
　
という、いわゆる65SMA3CCシステムです。
とりあえず動かしてみて驚いたのですが、教科書と違って利益が出ない！
ここ数年のデータで回したところ、プロフィットファクターは（スリッページを考慮しないで）１．１程度。これでは使い物になりません。
　
おかしいと思って古いデータでシミュレートしてみると、こちらは利益が出る。
最近の地合が悪い＆テスト期間が短いというのもあるんでしょうが、もう単純にブレイクアウトを狙うだけでは勝てない、ということでしょうね。
　
そこで、ブレイクアウト＆トレンド発生がより明確になった場合のみ買う、仕切りルールを厳しくする、というロジックを追加。具体的にはボリンジャーバンドの順張りと、ＲＡＶＩを組み合わせています。これで2006年を回すと、利回りは12％ほどになりました。
　
あとは標準偏差やら最適化やら諸々の問題がなければ使える…！のですが、世の中そうは甘くありませんでした。うーん、まだまだですね。
　
とりあえず、トレンドの有無を判断する指標「ＲＡＶＩ」を算出するOmegaChart拡張キットを書いてみたので、貼っておきます。ヒマな方は使ってみてください。ＡＤＸよりも感度がよく、使いやすいと思います。